KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用 | |
| 邓述慧; 王军波 | |
| 1999 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 19.0期号:009页码:49-57 |
| 摘要 | 根据ＡＲＣＨ－ＧＡＲＣＨ模型理论，利用ＧＡＲＣＨ模型及其各种推广形式研究了当前中国货币市场银行间同业拆借利率、证券成交量和证券日报酬率之间的关系，发现当前中国证券市场和货币市场之间存在着显著的相关性，货币市场资金供需状况、证券成交量等因素的改正将影响证券市场的证券报酬率，相比较而言，上海证券市场比深圳证券市场更为成熟稳定。 |
| 关键词 | GARCH模型 证券市场 利率 成交量 股票价格 中国 |
| 收录类别 | CSCD |
| 语种 | 中文 |
| CSCD记录号 | CSCD:802310 |
| 引用统计 | |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/56639 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 邓述慧,王军波. 利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用[J]. 系统工程理论与实践,1999,19.0(009):49-57. |
| APA | 邓述慧,&王军波.(1999).利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用.系统工程理论与实践,19.0(009),49-57. |
| MLA | 邓述慧,et al."利率,成交量对股价波动的影响——GARCH修正模型的应用".系统工程理论与实践 19.0.009(1999):49-57. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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