新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究：基于VAR的分析

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	新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究：基于VAR的分析
	李振; 杨晓光
	2007
发表期刊	管理评论
ISSN	1003-1952
卷号	019 期号:012 页码:17
摘要	本文采用基于VAR的分析方法，对中国经济的新凯恩斯菲利普斯曲线进行了估计和检验，数据样本为1994年到2005年的季度数据。结果显示，单位产出劳动力边际成本对通货膨胀的影响很小，产出缺口仍然是实际边际成本的有效替代变量；理性预期对通货膨胀的影响是显著的，同时通货膨胀过程也表现出很强的惯性特征，这表明相对于纯前望模型，混合模型能够更好地解释通货膨胀的动态过程。在混合模型中，通货膨胀惯性和预期起主导作用，而产出缺口的作用有限，说明我国控制通货膨胀应当采取循序渐进和稳定预期的策略以保持经济的平稳。此外，对混合模型参数模型的进一步计算还表明在我国约有70％左右厂商定价行为是属于后望形式的，他们的定价规则是以前一期价格和0．72倍的前一期通货膨胀之和作为当期的价格。
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/49418
专题	系统科学研究所
作者单位	中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	李振,杨晓光. 新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究：基于VAR的分析[J]. 管理评论,2007,019(012):17.
APA	李振,&杨晓光.(2007).新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究：基于VAR的分析.管理评论,019(012),17.
MLA	李振,et al."新凯恩斯菲利普斯曲线模型在中国的实证研究：基于VAR的分析".管理评论 019.012(2007):17.