KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用 | |
陆凤彬1 ; 洪永淼2
| |
| 2012 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 015期号:004页码:31 |
| 摘要 | 本文将Haugh和Hong提出的信息溢出统计量与滚动窗方法相结合,建立两类时变信息溢出统计量,并给出滚动窗大小的选取准则.Monte Carlo模拟表明,两类统计量可以较好地刻画信息溢出的时变性特征,且基于Hong统计量的时变统计量具有更高的检验功效.实证表明,上海期货交易所（SHFE）和伦敦金属交易所（LME）铜期货市场间的信息溢出具有明显的时变特征,且SHFE在国际铜期货市场的影响力存在提升趋势. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48364 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.厦门大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陆凤彬,洪永淼. 时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用[J]. 管理科学学报,2012,015(004):31. |
| APA | 陆凤彬,&洪永淼.(2012).时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用.管理科学学报,015(004),31. |
| MLA | 陆凤彬,et al."时变信息溢出检验及其在金融市场中的应用".管理科学学报 015.004(2012):31. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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