ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究

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	ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究
	吴国富 1; 吕有 2; 孙传忠 1
	1998
发表期刊	数理统计与应用概率
卷号	000 期号:003 页码:273
摘要	本文使用ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ方法对常用的ＡＲＧＡＲＣＨ一类模型的样本分布性质进行了讨论．重点讨论了在小样本条件下ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型与通常模型参数估计分布性质及预测精度；使用序贯数论优划（ＳＮＴＯ）算法与使用ＢＨＨＨ算法对ＡＲ（１）ＧＡＲＣＨ（１，１）模型估计结果的优劣比较；Ｋ－Ｓ统计量检验方法与常用的ＬＭ统计量有效性的比较．
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/48293
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.吉林大学
推荐引用方式 GB/T 7714	吴国富,吕有,孙传忠. ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究[J]. 数理统计与应用概率,1998,000(003):273.
APA	吴国富,吕有,&孙传忠.(1998).ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究.数理统计与应用概率,000(003),273.
MLA	吴国富,et al."ARCH、GARCH模型参数估计样本分布的Monte Carlo研究".数理统计与应用概率 000.003(1998):273.