KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇 | |
李军1; 信聪2; 陈暮紫3; 杨晓光4
| |
| 2015 | |
| 发表期刊 | 系统工程
 |
| ISSN | 1001-4098 |
| 卷号 | 33期号:8页码:123 |
| 摘要 | 违约损失率(LGD)是内部评级高级法要求的重要参数之一,已成为商业银行风险管理的重要手段。由于受数据等多方面的限制,国内外尚无对我国大型商业银行诉讼处置不良贷款违约损失率估计的研究。本文在对我国某大型商业银行诉讼处置不良贷款违约损失率全面统计分析的基础上,找出回收率的影响因素,采用决策树模型,判别出极端回收和非极端回收。针对非极端回收的情况综合运用Logit变换、Beta-正态逆变换、WOE变换等方法,建立点估计模型;随后利用广义Beta回归给出了LGD的分布模型;在对四个模型进行相关性分析的基础上用最小误差平方和的方法建立了组合模型,由此形成由判别模型与组合模型构成的模型簇。实证结果表明,极端回收的判别准确率高达77.6%,组合模型的均方误差低于5%;模型簇在极端回收和非极端回收两类表现出很好的一致性。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47748 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.天津大学 2.中国人民大学 3.中央财经大学 4.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 李军,信聪,陈暮紫,等. 诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇[J]. 系统工程,2015,33(8):123. |
| APA | 李军,信聪,陈暮紫,&杨晓光.(2015).诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇.系统工程,33(8),123. |
| MLA | 李军,et al."诉讼处置不良贷款违约损失率估计的模型簇".系统工程 33.8(2015):123. |
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