KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于统计套利的开放式基金评级 | |
吴振翔1; 魏先华2; 陈敏1
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| 2009-01-01 | |
| 发表期刊 | 管理评论
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| ISSN | 1003-1952 |
| 卷号 | 000期号:006页码:3 |
| 摘要 | 本文对Hogan（2004）的统计套利模型进行了修正，解决了其错误拒绝某些套利机会的问题，并首次提出了基于统计套利的开放式基金评级方法，从模式上突破了传统基金评级模型的框架，较好的克服了先前评级方法的诸多不足。另外，本文还用该方法给出了我国市场中现有开放式基金的评级结果．并与晨星中国的评级结果加以对比。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47370 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 吴振翔,魏先华,陈敏. 基于统计套利的开放式基金评级[J]. 管理评论,2009,000(006):3. |
| APA | 吴振翔,魏先华,&陈敏.(2009).基于统计套利的开放式基金评级.管理评论,000(006),3. |
| MLA | 吴振翔,et al."基于统计套利的开放式基金评级".管理评论 000.006(2009):3. |
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