KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型 | |
马宇超1; 陈敏1 ; 蔡宗武2; 张敏1
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| 2010-01-01 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
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| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 000期号:001页码:14 |
| 摘要 | 针对中国股价运动规律，提出一个带均值回归项的跳跃扩散模型，并以上证指数数据为例，给出模型的参数估计方法．结果表明该定价模型在单边市的情形下，能够比传统B-S公式更好的体现中国股市动态资产价格的运动过程．此外，还给出了基于带均值回归项的跳跃扩散模型的各种类型权证（美式、欧式和百慕大式）的模拟定价方法，并给出此模拟定价方法的实证结果．结果表明，该模型的对中国股市的拟合程度明显好于经典Blacck-Scholes期权定价公式． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/47042 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.厦门大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 马宇超,陈敏,蔡宗武,等. 中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(001):14. |
| APA | 马宇超,陈敏,蔡宗武,&张敏.(2010).中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型.系统工程理论与实践,000(001),14. |
| MLA | 马宇超,et al."中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型".系统工程理论与实践 000.001(2010):14. |
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