KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
投资者情绪指数及中国股市的实证 | |
黄德龙1; 文凤华1; 杨晓光2 | |
2009 | |
发表期刊 | 系统科学与数学 |
ISSN | 1000-0577 |
卷号 | 000期号:001页码:1 |
摘要 | 准确度量投资者情绪,有助于深刻理解市场,进行有效的监管和制定正确的投资策略.从重新界定投资者情绪的定义出发,对投资者情绪与当期收益的关系进行了理论演绎,总结出5条有关投资者情绪与当前收益关系的假说.依据可以获得的投资者情绪代理变量,利用主成分分析构建了中国证券市场投资者情绪指数,进而利用EGARCH模型实证检验了上述5条假说.实证结果表明,理论演绎与市场实际运行有很好的相合性. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46917 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.长沙理工大学 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 黄德龙,文凤华,杨晓光. 投资者情绪指数及中国股市的实证[J]. 系统科学与数学,2009,000(001):1. |
APA | 黄德龙,文凤华,&杨晓光.(2009).投资者情绪指数及中国股市的实证.系统科学与数学,000(001),1. |
MLA | 黄德龙,et al."投资者情绪指数及中国股市的实证".系统科学与数学 000.001(2009):1. |
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