KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于预期理论框架的农产品期货基差行为 | |
易蓉1; 张文2; 陈冲3; 汪寿阳3
| |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 000期号:011页码:1954 |
| 摘要 | 以研究农产品期货基差动态调整过程为目的,根据在预期理论框架下期货价格等于未来现货价格无偏估计值的理论前提,基差与现货价格的关系可以由状态空间模型来识别.结合农产品价格的季节性和均值复归性的两大特性,首先建立现货价格的状态转移方程,然后基于预期理论框架推导出基差的状态量测方程,构造状态空间模型,从现货价格提供的信息来推断基差动态调整过程,最后以郑州强麦为例进行了实证分析. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/46298 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.江西财经大学 2.中国科学院大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 易蓉,张文,陈冲,等. 基于预期理论框架的农产品期货基差行为[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(011):1954. |
| APA | 易蓉,张文,陈冲,&汪寿阳.(2010).基于预期理论框架的农产品期货基差行为.系统工程理论与实践,000(011),1954. |
| MLA | 易蓉,et al."基于预期理论框架的农产品期货基差行为".系统工程理论与实践 000.011(2010):1954. |
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