KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 极端风险条件下的市场反应检验 | |
谢海滨1; 陈冲1; 部慧2; 汪寿阳1
| |
| 2011 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 031期号:004页码:650 |
| 摘要 | 大量的理论和实证研究结果表明人们的交易行为会受到交易者心理的影响.然而,研究极端风险条件下市场反应的文献并不多见.在基于风险价值VaR的基础上提出了一种检验极端风险条件下市场反应的统计方法,并将该方法应用到对美国道琼斯工业平均指数的研究中.实证研究结果表明,对于极端风险而言,市场的反应并非理性的,具有很强的心理学特征：长期来看,市场大跌后会有很大的反弹的概率;而市场大涨之后,无论是长期还是短期,都会有很大的动量持续概率;而市场作为整体而言是以动量持续特征为主. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/45499 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.北京航空航天大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 谢海滨,陈冲,部慧,等. 极端风险条件下的市场反应检验[J]. 系统工程理论与实践,2011,031(004):650. |
| APA | 谢海滨,陈冲,部慧,&汪寿阳.(2011).极端风险条件下的市场反应检验.系统工程理论与实践,031(004),650. |
| MLA | 谢海滨,et al."极端风险条件下的市场反应检验".系统工程理论与实践 031.004(2011):650. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 推荐该条目 |
| 保存到收藏夹 |
| 查看访问统计 |
| 导出为Endnote文件 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [谢海滨]的文章 |
| [陈冲]的文章 |
| [部慧]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [谢海滨]的文章 |
| [陈冲]的文章 |
| [部慧]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [谢海滨]的文章 |
| [陈冲]的文章 |
| [部慧]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论