基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道

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	基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道
	凌爱凡 1; 杨晓光2
	2012
发表期刊	管理科学学报
ISSN	1007-9807
卷号	015 期号:011 页码:104
摘要	20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者的注意力对市场震荡的反馈,然后设计了一个非线性回归模型来验证市场间金融危机的传染效应.在考虑了市场间的直接传染和基于注意力配置的间接传染因素下,研究了相依性情形下的金融传染的存在性问题.基于Google Trends搜索量,结合2007-2008年次贷危机时期,美国、中国、日本和韩国市场间的数据进行了丰富的实证分析.实证结果发现,在相依性情形下,次贷危机在东亚三市场间存在显著的直接传染效应,同时,注意力配置作为一种间接传染渠道,在危机的传染中非常显著.
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44562
专题	系统科学研究所
作者单位	1.江西财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	凌爱凡,杨晓光. 基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道[J]. 管理科学学报,2012,015(011):104.
APA	凌爱凡,&杨晓光.(2012).基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道.管理科学学报,015(011),104.
MLA	凌爱凡,et al."基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道".管理科学学报 015.011(2012):104.