KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估 | |
孙玉莹1 ; 闫妍2
| |
| 2014 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 34期号:9页码:2235 |
| 摘要 | 运用带外生变量的自回归模型和向量误差修正模型对房价下跌背景下商业银行的不良贷款率问题进行了研究.以房地产不良贷款率度量信用风险,以居民消费价格指数、贷款利率、商品房平均销售价格、汇率、仿泰德利差和广义货币供应量作为压力指标变量,建立了合适的房贷压力测试模型.在贷款利率上升、商品房销售价格下跌的压力情境下,分别预测了房地产不良贷款率的变化路径.实证结果表明,在压力情景下,不良贷款率先急剧上升,然后逐渐降低并趋于稳定,在影响因素中,房价对房地产不良贷款率的影响程度最强,持续时间最长. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/44094 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 孙玉莹,闫妍. 基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估[J]. 系统工程理论与实践,2014,34(9):2235. |
| APA | 孙玉莹,&闫妍.(2014).基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估.系统工程理论与实践,34(9),2235. |
| MLA | 孙玉莹,et al."基于压力测试的我国某商业银行房贷违约率评估".系统工程理论与实践 34.9(2014):2235. |
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