KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
次贷危机传染渠道的空间计量 | |
程棵; 陆凤彬; 杨晓光 | |
2012 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 032期号:003页码:483 |
摘要 | 本次美国次贷危机通过不同的传染渠道席卷全球,厘清这次危机的传染渠道对深刻认识金融危机意义重大。选取32个经济体次贷危机前后21个季度中的数据,引入空间面板回归模型对表现金融市场关联程度的Copula传染指数进行传染渠道的实证分析,结果表明:金融渠道是本次危机的主要传染渠道,国际贸易渠道的重要性弱于金融渠道;同时,流动性风险和信用风险加剧了金融传染的程度;但货币竞争性贬值因素在美国次贷危机的传染过程中作用并不显著。此外,区域性经济组织之间的传染明显强于地理关系之间的传染。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43720 |
专题 | 系统科学研究所 |
作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 程棵,陆凤彬,杨晓光. 次贷危机传染渠道的空间计量[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(003):483. |
APA | 程棵,陆凤彬,&杨晓光.(2012).次贷危机传染渠道的空间计量.系统工程理论与实践,032(003),483. |
MLA | 程棵,et al."次贷危机传染渠道的空间计量".系统工程理论与实践 032.003(2012):483. |
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