CSpace  > 系统科学研究所
随机利率条件下的欧式期权定价
周海林1; 吴鑫育2; 高凌云3; 陆凤彬4
2011-01-01
Source Publication系统工程理论与实践
ISSN1000-6788
Volume031Issue:004Pages:729
Abstract分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当利率和标的资产价格的波动率过程为时间t的非随机函数时,欧式期权价格具有解析形式.给出了一个标的资产价格服从几何布朗运动、利率服从HJM模型的欧式期权定价的例子,并导出期权价格的解析式.
Language英语
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43386
Collection系统科学研究所
Affiliation1.安徽财经大学
2.湖南大学
3.中国社会科学院世界经济与政治所
4.中国科学院数学与系统科学研究院
Recommended Citation
GB/T 7714
周海林,吴鑫育,高凌云,等. 随机利率条件下的欧式期权定价[J]. 系统工程理论与实践,2011,031(004):729.
APA 周海林,吴鑫育,高凌云,&陆凤彬.(2011).随机利率条件下的欧式期权定价.系统工程理论与实践,031(004),729.
MLA 周海林,et al."随机利率条件下的欧式期权定价".系统工程理论与实践 031.004(2011):729.
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Related Services
Recommend this item
Bookmark
Usage statistics
Export to Endnote
Google Scholar
Similar articles in Google Scholar
[周海林]'s Articles
[吴鑫育]'s Articles
[高凌云]'s Articles
Baidu academic
Similar articles in Baidu academic
[周海林]'s Articles
[吴鑫育]'s Articles
[高凌云]'s Articles
Bing Scholar
Similar articles in Bing Scholar
[周海林]'s Articles
[吴鑫育]'s Articles
[高凌云]'s Articles
Terms of Use
No data!
Social Bookmark/Share
All comments (0)
No comment.
 

Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.