KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 随机利率条件下的欧式期权定价 | |
周海林1; 吴鑫育2; 高凌云3; 陆凤彬4
| |
| 2011 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 031期号:004页码:729 |
| 摘要 | 分别选择标的资产价格和零息债券价格为计价单位,给出了利率和标的资产价格的漂移系数和扩散系数为适应随机过程的条件下、在期权生命期内任意时刻的欧式期权价格的一般形式.当利率和标的资产价格的波动率过程为时间t的非随机函数时,欧式期权价格具有解析形式.给出了一个标的资产价格服从几何布朗运动、利率服从HJM模型的欧式期权定价的例子,并导出期权价格的解析式. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43386 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.安徽财经大学 2.湖南大学 3.中国社会科学院世界经济与政治所 4.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 周海林,吴鑫育,高凌云,等. 随机利率条件下的欧式期权定价[J]. 系统工程理论与实践,2011,031(004):729. |
| APA | 周海林,吴鑫育,高凌云,&陆凤彬.(2011).随机利率条件下的欧式期权定价.系统工程理论与实践,031(004),729. |
| MLA | 周海林,et al."随机利率条件下的欧式期权定价".系统工程理论与实践 031.004(2011):729. |
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