KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 均值-方差期望效用函数下的风险共担 | |
姜铁军1; 夏路2; 程兵3 ; 毛小纶3
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 000期号:001页码:136 |
| 摘要 | 借助Samuelson提出的风险汇合（Risk Adding）与风险分担（Risk Pooling）的概念，讨论了风险共担（Risk Sharing）机制产生的原理．在均值一方差效用函数下，给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式，以及风险共担群体接纳新的个体，从而形成更大风险共担群体的条件．在此基础上，证明在均值一方差期望效用函数下，当考虑风险共担群体的形成条件以后，帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数．从而在这一特殊效用函数下，建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43049 |
| 专题 | 应用数学研究所 |
| 作者单位 | 1.全国社会保障基金理事会 2.新华资产管理股份有限公司 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 姜铁军,夏路,程兵,等. 均值-方差期望效用函数下的风险共担[J]. 系统科学与数学,2009,000(001):136. |
| APA | 姜铁军,夏路,程兵,&毛小纶.(2009).均值-方差期望效用函数下的风险共担.系统科学与数学,000(001),136. |
| MLA | 姜铁军,et al."均值-方差期望效用函数下的风险共担".系统科学与数学 000.001(2009):136. |
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