KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
均值-方差期望效用函数下的风险共担 | |
姜铁军1; 夏路2; 程兵3; 毛小纶3 | |
2009-01-01 | |
发表期刊 | 系统科学与数学 |
ISSN | 1000-0577 |
卷号 | 000期号:001页码:136 |
摘要 | 借助Samuelson提出的风险汇合(Risk Adding)与风险分担(Risk Pooling)的概念,讨论了风险共担(Risk Sharing)机制产生的原理.在均值一方差效用函数下,给出了帕累托有效风险共担原则的具体形式,以及风险共担群体接纳新的个体,从而形成更大风险共担群体的条件.在此基础上,证明在均值一方差期望效用函数下,当考虑风险共担群体的形成条件以后,帕累托有效的风险共担原则等价于条件期望风险分配函数.从而在这一特殊效用函数下,建立了风险共担与风险分配函数之间的等价关系. |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/43049 |
专题 | 应用数学研究所 |
作者单位 | 1.全国社会保障基金理事会 2.新华资产管理股份有限公司 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 姜铁军,夏路,程兵,等. 均值-方差期望效用函数下的风险共担[J]. 系统科学与数学,2009,000(001):136. |
APA | 姜铁军,夏路,程兵,&毛小纶.(2009).均值-方差期望效用函数下的风险共担.系统科学与数学,000(001),136. |
MLA | 姜铁军,et al."均值-方差期望效用函数下的风险共担".系统科学与数学 000.001(2009):136. |
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