KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 一类投资组合选择的线性规划方法研究 | |
余湄1; 汪寿阳2
| |
| 2009 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 000期号:004页码:536 |
| 摘要 | 如何在摩擦市场下构建最优组合一直是一个非常有意义的问题．人们通常在有效前沿上选择最优的投资组合，但是值得注意的是，如果我们考虑摩擦因素，原本的有效组合将不再有效．探讨如何在无风险借贷利率不同的摩擦市场下构建投资组合模型．为了得到最优策略，我们先利用Karush—Kuhn—Tucker条件给出一类线性规划问题求解方法，然后具体阐述如何将投资决策问题转化为可以求解的线性规划问题，最后给出在无风险借贷利率不同的情况下投资组合的有效边界． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41852 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.对外经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 余湄,汪寿阳. 一类投资组合选择的线性规划方法研究[J]. 系统科学与数学,2009,000(004):536. |
| APA | 余湄,&汪寿阳.(2009).一类投资组合选择的线性规划方法研究.系统科学与数学,000(004),536. |
| MLA | 余湄,et al."一类投资组合选择的线性规划方法研究".系统科学与数学 000.004(2009):536. |
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