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方差渐增的多维arma过程的递推辨识
陈翰馥
2005-01-01
发表期刊中国科学e辑技术科学
ISSN1006-9275
卷号035期号:006页码:610
摘要在时间序列分析中,绝大多数已有工作都考虑MA部分的驱动噪声方差(或条件方差)有界.在此讨论阶已固定的多维ARMA过程的系数辨识,允许MA部分的驱动噪声的条件矩E(||ωn||^β|Fn-1)(β>2)以logn的幂次的速度增长,熟知的随机梯度(SG)算法来估ARMA过程的矩阵系数,在合理的条件下,保证了估计的强一致性。
语种英语
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41590
专题中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式
GB/T 7714
陈翰馥. 方差渐增的多维arma过程的递推辨识[J]. 中国科学e辑技术科学,2005,035(006):610.
APA 陈翰馥.(2005).方差渐增的多维arma过程的递推辨识.中国科学e辑技术科学,035(006),610.
MLA 陈翰馥."方差渐增的多维arma过程的递推辨识".中国科学e辑技术科学 035.006(2005):610.
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