KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
方差渐增的多维arma过程的递推辨识 | |
陈翰馥 | |
2005-01-01 | |
发表期刊 | 中国科学e辑技术科学 |
ISSN | 1006-9275 |
卷号 | 035期号:006页码:610 |
摘要 | 在时间序列分析中,绝大多数已有工作都考虑MA部分的驱动噪声方差(或条件方差)有界.在此讨论阶已固定的多维ARMA过程的系数辨识,允许MA部分的驱动噪声的条件矩E(||ωn||^β|Fn-1)(β>2)以logn的幂次的速度增长,熟知的随机梯度(SG)算法来估ARMA过程的矩阵系数,在合理的条件下,保证了估计的强一致性。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41590 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 陈翰馥. 方差渐增的多维arma过程的递推辨识[J]. 中国科学e辑技术科学,2005,035(006):610. |
APA | 陈翰馥.(2005).方差渐增的多维arma过程的递推辨识.中国科学e辑技术科学,035(006),610. |
MLA | 陈翰馥."方差渐增的多维arma过程的递推辨识".中国科学e辑技术科学 035.006(2005):610. |
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