一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法

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	一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法
	赵秀娟 1; 张洪水 2; 黎建强 3; 汪寿阳4
	2007-01-01
发表期刊	系统工程理论与实践
ISSN	1000-6788
卷号	027 期号:010 页码:1
摘要	针对中国开放式基金收益率序列明显的尖峰、厚尾性和有偏性,用非对称Laplace分布来拟合收益率分布,试图更好地度量证券投资基金的风险.在此基础上,使用DEA模型并从一个新的角度设置基金评价的输入输出指标,将基金的长期、中期、短期业绩结合给出评价结果,不仅克服了参数评价方法因市场组合选择不同和理论基础CAPM模型有效性带来的评估结果失真问题,而且满足了投资者根据基金业绩持续性评价的认知需要.
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/41003
专题	系统科学研究所
作者单位	1.北京邮电大学 2.中国证券行业协会 3.香港城市大学 4.中国科学院数学与系统科学研究院
推荐引用方式 GB/T 7714	赵秀娟,张洪水,黎建强,等. 一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法[J]. 系统工程理论与实践,2007,027(010):1.
APA	赵秀娟,张洪水,黎建强,&汪寿阳.(2007).一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法.系统工程理论与实践,027(010),1.
MLA	赵秀娟,et al."一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法".系统工程理论与实践 027.010(2007):1.