KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
利率随资本结构变化条件下的组合投资有效边界 | |
周弈1; 陈收1; 邓小铁2; 汪寿阳3 | |
2002 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 022期号:004页码:39 |
摘要 | 根据企业理财中投融资决策的互动机理,针对不完全市场中存在的多种摩擦因子之一-资本结构(负债率或债权率)对组合投资的影响,将资本结构与投资组合优化结合起来,在均值一方差模型基础上,引入随资本结构变化对利率的影响这一重要因素,研究其对组合投资有效边界及有效组合的作用,以及优化模型的解析解。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/40053 |
专题 | 系统科学研究所 |
作者单位 | 1.湖南大学 2.香港城市大学 3.中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周弈,陈收,邓小铁,等. 利率随资本结构变化条件下的组合投资有效边界[J]. 系统工程理论与实践,2002,022(004):39. |
APA | 周弈,陈收,邓小铁,&汪寿阳.(2002).利率随资本结构变化条件下的组合投资有效边界.系统工程理论与实践,022(004),39. |
MLA | 周弈,et al."利率随资本结构变化条件下的组合投资有效边界".系统工程理论与实践 022.004(2002):39. |
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