KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 中国期货市场日内流动性及影响因素分析 | |
刘向丽1; 汪寿阳2
| |
| 2013 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 33期号:6页码:1395 |
| 摘要 | 本文首先构造了基于价格久期和交易量久期的两个流动性指标,发现用价格变动和交易量来衡量的流动性有冲突,为比较其影响力,又构建了基于久期的流动性比率指标来描述市场流动性,用构建的新的流动性多维指标研究了我国期货市场流动性的日内趋势及影响因素,实证结果表明交易量和持仓量对市场流动性都具有显著的正影响,绝对收益率对流动性有显著的负影响,且交易量比价格变动影响更为显著。分析表明国外常用的价差指标不适用于我国市场,度量中国市场的流动性必须考虑交易量因素。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39659 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中央财经大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 刘向丽,汪寿阳. 中国期货市场日内流动性及影响因素分析[J]. 系统工程理论与实践,2013,33(6):1395. |
| APA | 刘向丽,&汪寿阳.(2013).中国期货市场日内流动性及影响因素分析.系统工程理论与实践,33(6),1395. |
| MLA | 刘向丽,et al."中国期货市场日内流动性及影响因素分析".系统工程理论与实践 33.6(2013):1395. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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