KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论 | |
陆凤彬1 ; 洪永淼2; 汪寿阳1
| |
| 2008 | |
| 发表期刊 | 系统科学与数学
 |
| ISSN | 1000-0577 |
| 卷号 | 028期号:011页码:1363 |
| 摘要 | 使用基于协相关函数（CCF）的Hong统计量及其推广形式研究了全球成品油交易间的6种信息溢出效应，并对全球成品油市场主导品种与WTI间的信息溢出及协整关系进行了分析．成品油研究对象涵盖了新加坡、ARA和纽约3个全球成品油市场的汽油、燃料油和柴油，以及纽约市场的取暖油期现货．实证研究表明：柴油在新加坡和ARA市场内各品种间的信息溢出中占优势，而纽约市场则无特别显著的信息溢出占优产品．三个市场间的信息溢出研究表明：纽约成品油市场占主导地位，ARA次之．WTI原油与纽约4种成品油间关系的研究显示序列之间存在协整关系和非常迅速的信息传播． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39571 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.美国康奈尔大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 陆凤彬,洪永淼,汪寿阳. 全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论[J]. 系统科学与数学,2008,028(011):1363. |
| APA | 陆凤彬,洪永淼,&汪寿阳.(2008).全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论.系统科学与数学,028(011),1363. |
| MLA | 陆凤彬,et al."全球成品油交易信息溢出研究—基于CCF检验和协整理论".系统科学与数学 028.011(2008):1363. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
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