KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
简单可转换债券的定价:—一种鞅方法 | |
王振全; 邓述慧 | |
2000 | |
发表期刊 | 经济数学 |
ISSN | 1007-1660 |
卷号 | 017期号:004页码:1 |
摘要 | 可转换债券作为债券和期权的混合体,其定价比债券和期权的定价都要复杂,本文用鞅方法讨论可转换债券的定价问题,给出了便于计算的类似于Black-Scholes模型的定价公式,但我们利用鞅方法使定价模型的推导更自然,基于这一定价模型,可转换债券的价格可分解为转换期权和价格和简单债券的价值之和。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39398 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 中国科学院管理决策与信息系统开放实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 王振全,邓述慧. 简单可转换债券的定价:—一种鞅方法[J]. 经济数学,2000,017(004):1. |
APA | 王振全,&邓述慧.(2000).简单可转换债券的定价:—一种鞅方法.经济数学,017(004),1. |
MLA | 王振全,et al."简单可转换债券的定价:—一种鞅方法".经济数学 017.004(2000):1. |
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