KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 基于高频数据的中国市场股指期货套利 | |
| 魏卓1; 陈冲2; 魏先华1 | |
| 2012 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 032期号:003页码:476 |
| 摘要 | 利用上证50ETF，上证红利ETF和深证100ETF来复制沪深300指数作为现货，构建沪深300股指期货的无套利边界。并对IF1005、IF1006和IF1007三个主力合约进行了套利机会和结果的分析，发现：三个主力合约均存在套利机会；与国外股指期货推出初期出现的双边套利机会相比，沪深300股指期货只有单边套利机会；与仿真交易数据出现的持续套利机会相比，实际交易数据出现的套利机会逐渐减少；在套利机会较多时获得的利润较少，而套利机会较少时获得利润较多：最后根据研究结果提供了相应的投资建议。 |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/39034 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 魏卓,陈冲,魏先华. 基于高频数据的中国市场股指期货套利[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(003):476. |
| APA | 魏卓,陈冲,&魏先华.(2012).基于高频数据的中国市场股指期货套利.系统工程理论与实践,032(003),476. |
| MLA | 魏卓,et al."基于高频数据的中国市场股指期货套利".系统工程理论与实践 032.003(2012):476. |
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