KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 交叉货币百慕大式互换期权的定价 | |
| 杜志阔1; 张迪新2 | |
| 2011 | |
| 发表期刊 | 应用概率统计
 |
| ISSN | 1001-4268 |
| 卷号 | 027期号:004页码:425 |
| 摘要 | 本文首先研究了涉及两种货币市场的Hull-White随机利率模型.以此为基础,本文给出了交叉货币百慕大式互换期权的定价公式.由于无法得到显式定价公式,我们使用了Least Squared Monte-Carlo（LSM）算法来确定期权的最优执行时刻.最后本文给出了数值计算方面的结果. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38675 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.北京交通大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 杜志阔,张迪新. 交叉货币百慕大式互换期权的定价[J]. 应用概率统计,2011,027(004):425. |
| APA | 杜志阔,&张迪新.(2011).交叉货币百慕大式互换期权的定价.应用概率统计,027(004),425. |
| MLA | 杜志阔,et al."交叉货币百慕大式互换期权的定价".应用概率统计 027.004(2011):425. |
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