KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出 | |
周璞; 李自然 | |
2012 | |
发表期刊 | 系统工程理论与实践 |
ISSN | 1000-6788 |
卷号 | 032期号:003页码:466 |
摘要 | 摘要采用线性及非线性Granger因果检验的方法,对中国大陆股票市场和世界其他主要股票市场之间不同阶段的信息溢出现象进行了实证研究。通过比较Granger(1969)线性因果检验和Hiemstra and Jones(1994)非线性因果检验,发现中国大陆市场和世界其他主要股票市场之间存在非线性信息溢出效应;随着中国大陆市场改革的深入和全球经济一体化的发展,信息溢出的程度也在提升;在建立风险预警机制时,需要充分考虑其他市场的信息。 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 期刊论文 |
条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38446 |
专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 周璞,李自然. 基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出[J]. 系统工程理论与实践,2012,032(003):466. |
APA | 周璞,&李自然.(2012).基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出.系统工程理论与实践,032(003),466. |
MLA | 周璞,et al."基于非线性Granger因果检验的中国大陆和世界其他主要股票市场之间的信息溢出".系统工程理论与实践 032.003(2012):466. |
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