KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 股票-债券投资模型实证研究 | |
余湄1; 杨洋1; 汪寿阳2
| |
| 2010 | |
| 发表期刊 | 系统工程理论与实践
 |
| ISSN | 1000-6788 |
| 卷号 | 000期号:007页码:1190 |
| 摘要 | 利用均值方差MV模型与绝对偏差MAD模型，分别选择股票，国债与企业债，在无摩擦市场与有摩擦市场下构建投资组合的最优策略，并利用国内股票市场与债券市场的数据进行实证分析，比较两种风险模型的投资效果．结果发现：加入债券后，与单纯的选择股票组合相比，投资组合的风险极大的降低，且收益更加稳定． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38339 |
| 专题 | 系统科学研究所 |
| 作者单位 | 1.对外经济贸易大学 2.中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 余湄,杨洋,汪寿阳. 股票-债券投资模型实证研究[J]. 系统工程理论与实践,2010,000(007):1190. |
| APA | 余湄,杨洋,&汪寿阳.(2010).股票-债券投资模型实证研究.系统工程理论与实践,000(007),1190. |
| MLA | 余湄,et al."股票-债券投资模型实证研究".系统工程理论与实践 000.007(2010):1190. |
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