KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 用等效用原理对马氏链市场的ul生存合约定价 | |
| 肖宇谷; 丁文兴 | |
| 2006 | |
| 发表期刊 | 应用数学学报
 |
| ISSN | 0254-3079 |
| 卷号 | 29期号:4页码:587 |
| 摘要 | 利用效用无差异原理,根据动态规划原则,最大化财富的期望指数效用,在马氏链驱动的市场下,导出HJB方程,给出unit-linkd(UL)生存合约在简单Poisson市场下的保费方程,并给出它的数值模拟.这个结果推广了Brown运动驱动的市场下的保费方程,使得UL生存合约在联接到纯跳的市场时,可以用效用无差异原理定价. |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38088 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 肖宇谷,丁文兴. 用等效用原理对马氏链市场的ul生存合约定价[J]. 应用数学学报,2006,29(4):587. |
| APA | 肖宇谷,&丁文兴.(2006).用等效用原理对马氏链市场的ul生存合约定价.应用数学学报,29(4),587. |
| MLA | 肖宇谷,et al."用等效用原理对马氏链市场的ul生存合约定价".应用数学学报 29.4(2006):587. |
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