全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型

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	全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型
	陆凤彬1 ; 李艺 2; 王栓红 2; 汪寿阳1
	2008
发表期刊	系统工程理论与实践
ISSN	1000-6788
卷号	028 期号:003 页码:25
摘要	采用基于协相关函数（CCF）的Hong（2001）方法和基于协整理论的误差修正模型（ECM）系统研究了全球原油市场的Granger因果关系与信息溢出．研究市场包括伦敦、纽约、迪拜（Dubai）以及东南亚的塔皮斯（Tapis）和米纳斯（Minas）原油市场，结果显示伦敦和纽约的原油期货交易在信息溢出方面占主导地位，东南亚、迪拜、伦敦和纽约四个市场的原油现货交易处于弱势地位．采用Hong（2001）方法的研究结果表明，在10％水平上，纽约WTI期货是伦敦Brent期货下跌风险的Granger原因，因此WTI期货略占优势．此外，在检验Granger因果关系和信息溢出方面，实证表明Hong（2001）方法优于ECM．
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/38049
专题	系统科学研究所
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院大学
推荐引用方式 GB/T 7714	陆凤彬,李艺,王栓红,等. 全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型[J]. 系统工程理论与实践,2008,028(003):25.
APA	陆凤彬,李艺,王栓红,&汪寿阳.(2008).全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型.系统工程理论与实践,028(003),25.
MLA	陆凤彬,et al."全球原油市场间信息溢出的实证研究——基于CCF方法与ECM模型".系统工程理论与实践 028.003(2008):25.