KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
| 衡量基金经理"波段操作能力"的方法 | |
| 魏先华1; 朱世武2; 梁衡义1 | |
| 2003 | |
| 发表期刊 | 管理科学学报
 |
| ISSN | 1007-9807 |
| 卷号 | 006期号:006页码:21 |
| 摘要 | Monte Carlo模拟表明传统检验基金经理时机选择能力模型，如Treynor-Mazuy模型和Henriksson-Merton模型无能为力．通过分析传统方法的缺陷，提出了检验基金经理波段时机选择能力模型．模拟显示，新模型能较好地检测基金经理的“波段操作能力”．模型只需要基金净值的收益数据，就可以衡量在大盘经历比较大的转折时，基金经理能否对市场在未来一段时期内波动方向进行预测，通过购买低或高β值的资产调整其资产组合的β值，以便更好把握市场时机，得到高的收益． |
| 语种 | 英语 |
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/37479 |
| 专题 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
| 作者单位 | 1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.清华大学 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 魏先华,朱世武,梁衡义. 衡量基金经理"波段操作能力"的方法[J]. 管理科学学报,2003,006(006):21. |
| APA | 魏先华,朱世武,&梁衡义.(2003).衡量基金经理"波段操作能力"的方法.管理科学学报,006(006),21. |
| MLA | 魏先华,et al."衡量基金经理"波段操作能力"的方法".管理科学学报 006.006(2003):21. |
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