基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究

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	基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究
	李自然 1; 成思危 2; 祖垒 3
	2011
发表期刊	系统科学与数学
ISSN	1000-0577
卷号	031 期号:002 页码:131
摘要	通过判断检验结果是否依赖滞后阶数的选取（遍历性分析）来考察格兰杰因果关系的稳定性，并基于该方法，构建了度量中国股市和国际主要股市之间关联程度的指标。虽然中国股市制度上的开放是稳步推进的，但发现中国股市同国际股市波动的关联程度是经历了一个先下降再上升的过程．此研究对认识中国股市的波动生成机制，以及防范境外风险向境内的传导提供了有益参考．
语种	英语
文献类型	期刊论文
条目标识符	http://ir.amss.ac.cn/handle/2S8OKBNM/36046
专题	中国科学院数学与系统科学研究院
作者单位	1.中国科学院数学与系统科学研究院 2.中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心 3.中央财经大学
推荐引用方式 GB/T 7714	李自然,成思危,祖垒. 基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究[J]. 系统科学与数学,2011,031(002):131.
APA	李自然,成思危,&祖垒.(2011).基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究.系统科学与数学,031(002),131.
MLA	李自然,et al."基于格兰杰因果检验遍历性分析的中国股市和国际股市的时变联动特征研究".系统科学与数学 031.002(2011):131.