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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Pricing Discrete Barrier Options Under the Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility and Stochastic Intensity
期刊论文
COMMUNICATIONS IN MATHEMATICS AND STATISTICS, 2022, 页码: 25
作者:
Duan, Pingtao
;
Liu, Yuting
;
Ma, Zhiming
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浏览/下载:55/0
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提交时间:2023/02/07
Option pricing
Discrete barrier options
Jump-diffusion model
Stochastic volatility
Stochastic intensity
Market volatility, market skewness, and the cross-section of expected returns in Chinese equity markets
期刊论文
APPLIED ECONOMICS, 2022, 页码: 17
作者:
Liu, Qing
;
Wang, Shouyang
;
Sui, Cong
收藏
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浏览/下载:53/0
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提交时间:2023/02/07
Volatility risk
risk-neutral skewness
options
cross-sectional regression
asymmetry
Evaluating influential nodes for the Chinese energy stocks based on jump volatility spillover network
期刊论文
INTERNATIONAL REVIEW OF ECONOMICS & FINANCE, 2022, 卷号: 78, 页码: 81-94
作者:
Huang, Chuangxia
;
Zhao, Xian
;
Deng, Yunke
;
Yang, Xiaoguang
;
Yang, Xin
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2022/04/02
Complex network
Chinese energy stock market
High-frequency data
Jump volatility
Entropy weight TOPSIS
Volatility communicator or receiver? Investigating volatility spillover mechanisms among Bitcoin and other financial markets
期刊论文
RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE, 2022, 卷号: 59, 页码: 14
作者:
Jiang, Shangrong
;
Li, Yuze
;
Lu, Quanying
;
Wang, Shouyang
;
Wei, Yunjie
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2022/04/02
Volatility spillover
Financial property
TVP-VAR model
Variational mode decomposition
Hypotheses testing
Social media sentiment, model uncertainty, and volatility forecasting
期刊论文
ECONOMIC MODELLING, 2021, 卷号: 102, 页码: 13
作者:
Lehrer, Steven
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
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浏览/下载:103/0
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提交时间:2021/10/26
Model averaging
Volatility forecasting
Social media
Big data
Sentiment analysis
Forecasting crude oil price intervals and return volatility via autoregressive conditional interval models
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2021, 卷号: 40, 期号: 6, 页码: 584-606
作者:
He, Yanan
;
Han, Ai
;
Hong, Yongmiao
;
Sun, Yuying
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:120/0
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提交时间:2021/10/26
ACI model
interval-valued crude oil prices
range
trading strategy
volatility forecast
Forecasting Bitcoin realized volatility by exploiting measurement error under model uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2021, 卷号: 62, 页码: 179-201
作者:
Qiu, Yue
;
Wang, Zongrun
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2021/10/26
HARQ
Model averaging
&
nbsp
Bitcoin
Realized volatility
The role of news sentiment in oil futures returns and volatility forecasting: Data-decomposition based deep learning approach
期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2021, 卷号: 95, 页码: 11
作者:
Li, Yuze
;
Jiang, Shangrong
;
Li, Xuerong
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:148/0
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提交时间:2021/04/26
News sentiment
Returns and volatility forecasting
Variational mode decomposition
Deep learning
Jump volatility spillover network based measurement of systemic importance of Chinese financial institutions
期刊论文
INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCE & ECONOMICS, 2021, 页码: 13
作者:
Yang, Xin
;
Chen, Shan
;
Liu, Hong
;
Yang, Xiaoguang
;
Huang, Chuangxia
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2021/04/26
Financial institution network
jump volatility
panel data regression model
Brexit and Its Impact on the US Stock Market
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2021, 页码: 19
作者:
Qiao Kenan
;
Liu Zhengyang
;
Huang Bai
;
Sun Yuying
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2021/04/26
Brexit
interval time series
intra-day volatility
S&P500 index