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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Credit Scoring Based on the Set-Valued Identification Method
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 13
作者:
Wang, Ximei
;
Hu, Min
;
Zhao, Yanlong
;
Djehiche, Boualem
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提交时间:2020/09/23
Credit scoring
logistic regression model
prediction accuracy
set-valued model
Average Consensus for Multi-Agent System with Measurement Noise and Binary-Valued Communication
期刊论文
ASIAN JOURNAL OF CONTROL, 2019, 卷号: 21, 期号: 3, 页码: 1043-1056
作者:
Wang, Ximei
;
Wang, Ting
;
Xu, Changbao
;
Zhao, Yanlong
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浏览/下载:179/0
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提交时间:2020/01/10
Multi-agent systems
average consensus
binary-valued communication
state estimation
convergence
convergence rate
Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta
期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:
Wang, Ximei
;
Zhao, Yanlong
;
Bao, Ying
收藏
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2020/01/10
Implied volatility surface
Foreign exchange market
Arbitrage-free condition
Deltas
基于局部波动率模型的上证50etf期权定价研究
期刊论文
系统工程理论与实践, 2019, 页码: 2487-2501
作者:
王西梅
;
赵延龙
;
史若诗
;
包莹
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浏览/下载:173/0
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提交时间:2020/05/24
Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm
期刊论文
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang, Ximei
;
He, Xingkang
;
Bao, Ying
;
Zhao, Yanlong
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浏览/下载:165/0
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提交时间:2018/07/30
Heston model
stochastic volatility model
parameter estimation
normal maximum likelihood estimation
pseudo maximum likelihood estimation
consistent extended Kalman filter
parameterestimatesofhestonstochasticvolatilitymodelwithmleandconsistentekfalgorithm
期刊论文
sciencechinainformationscience, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:
Wang Ximei
;
He Xingkang
;
Bao Ying
;
Zhao Yanlong
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提交时间:2020/01/10