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Uncertainty shocks of Trump election in an interval model of stock market 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2020, 页码: 15
作者:  Sun, Yuying;  Qiao, Kenan;  Wang, Shouyang
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Interval dummy variables  Interval time series  Nonlinear minimum-distance estimator  Range volatility  Trump election  
Binary switch portfolio 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2017, 卷号: 17, 期号: 5, 页码: 763-780
作者:  Li, Tengfei;  Chen, Kani;  Feng, Yang;  Ying, Zhiliang
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Aggregating algorithm  Asset return  Bayesian analysis  Portfolio selection  Supervised learning  Universal portfolio  
Analysis of crisis impact on crude oil prices: a new approach with interval time series modelling 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2016, 卷号: 16, 期号: 12, 页码: 1917-1928
作者:  Yang, Wei;  Han, Ai;  Hong, Yongmiao;  Wang, Shouyang
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Interval dummy variable  Interval time series  Crisis  Crude oil prices  Speculation index  Range volatility  
Robust portfolio selection under downside risk measures 期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2009, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 869-885
作者:  Zhu, Shushang;  Li, Duan;  Wang, Shouyang
收藏  |  浏览/下载：92/0  |  提交时间：2018/07/30
Portfolio selection  Downside risk  Lower-partial moment  Robust optimization