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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Model averaging for interval-valued data
期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2022, 卷号: 301, 期号: 2, 页码: 772-784
作者:
Sun, Yuying
;
Zhang, Xinyu
;
Wan, Alan T. K.
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:91/0
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提交时间:2023/02/07
Forecasting
Asymptotic optimality
Interval-valued time series
Model averaging
Vector autoregression
Multi-period portfolio selection with investor views based on scenario tree
期刊论文
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2022, 卷号: 418, 页码: 14
作者:
Zhao, Daping
;
Bai, Lin
;
Fang, Yong
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:118/0
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提交时间:2022/06/21
Portfolio selection
Multi-period
Investor views
Scenario tree
Optimization
Model averaging prediction for time series models with a diverging number of parameters
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 223, 期号: 1, 页码: 190-221
作者:
Liao, Jun
;
Zou, Guohua
;
Gao, Yan
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:133/0
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提交时间:2021/10/26
Asymptotic optimality
Autoregressive process
Consistency
Mallows criterion
Model averaging
Forecasting Bitcoin realized volatility by exploiting measurement error under model uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2021, 卷号: 62, 页码: 179-201
作者:
Qiu, Yue
;
Wang, Zongrun
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:135/0
  |  
提交时间:2021/10/26
HARQ
Model averaging
&
nbsp
Bitcoin
Realized volatility
A NEW STUDY ON ASYMPTOTIC OPTIMALITY OF LEAST SQUARES MODEL AVERAGING
期刊论文
ECONOMETRIC THEORY, 2021, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 388-407
作者:
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:130/0
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提交时间:2021/06/01
Reducing Simulation Input-Model Risk via Input Model Averaging
期刊论文
INFORMS JOURNAL ON COMPUTING, 2021, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 672-684
作者:
Nelson, Barry L.
;
Wan, Alan T. K.
;
Zou, Guohua
;
Zhang, Xinyu
;
Jiang, Xi
收藏
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2021/10/26
input modeling
stochastic simulation
input uncertainty
Model averaging estimation for high-dimensional covariance matrices with a network structure
期刊论文
ECONOMETRICS JOURNAL, 2021, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 177-197
作者:
Zhu, Rong
;
Zhang, Xinyu
;
Ma, Yanyuan
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:154/0
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提交时间:2021/06/01
asymptotic optimality
consistency
covariance regression network model
Mallows criterion
model averaging
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:150/0
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提交时间:2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
Portfolio Selection Based on Bayesian Theory
期刊论文
MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2019, 卷号: 2019, 页码: 11
作者:
Zhao, Daping
;
Fang, Yong
;
Zhang, Chaoliang
;
Wang, Zongrun
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浏览/下载:112/0
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提交时间:2020/05/24
RISK MEASURE OPTIMIZATION: PERCEIVED RISK AND OVERCONFIDENCE OF STRUCTURED PRODUCT INVESTORS
期刊论文
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND MANAGEMENT OPTIMIZATION, 2019, 卷号: 15, 期号: 3, 页码: 1473-1492
作者:
Chen, Xi
;
Wang, Zongrun
;
Deng, Songhai
;
Fang, Yong
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2020/01/10
Perceived risk
overconfidence
price distribution
subjective probability
structured financial product