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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Forecasting carbon prices based on real-time decomposition and causal temporal convolutional networks
期刊论文
APPLIED ENERGY, 2023, 卷号: 331, 页码: 20
作者:
Li, Dan
;
Li, Yijun
;
Wang, Chaoqun
;
Chen, Min
;
Wu, Qi
收藏
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2023/02/07
Carbon price forecast
Granger forecast
Real-time decomposition
Neural Granger causality
Causal temporal convolutional network
Asset selection based on high frequency Sharpe ratio
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2022, 卷号: 227, 期号: 1, 页码: 168-188
作者:
Wang, Christina Dan
;
Chen, Zhao
;
Lian, Yimin
;
Chen, Min
收藏
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浏览/下载:152/0
  |  
提交时间:2022/04/29
Asset selection
High frequency Sharpe ratio
Ultrahigh dimensional
Serial correlation
Sure screening property
Multi-step-ahead wind speed forecasting based on a hybrid decomposition method and temporal convolutional networks
期刊论文
ENERGY, 2022, 卷号: 238, 页码: 22
作者:
Li, Dan
;
Jiang, Fuxin
;
Chen, Min
;
Qian, Tao
收藏
  |  
浏览/下载:135/0
  |  
提交时间:2022/04/02
Wind speed forecasting
Ensemble patch transform
Complete ensemble empirical mode
decomposition
Temporal convolutional network
Hybrid method
Nonlinear Least Squares Estimation of Log-ACD Models
期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2018, 卷号: 34, 期号: 3, 页码: 516-533
作者:
Chen, Zhao
;
Liu, Wei
;
Wang, Christina Dan
;
Wu, Wu-qing
;
Wu, Yao-hua
收藏
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浏览/下载:161/0
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提交时间:2018/09/08
Log-ACD model
nonlinear least squares estimation
Log-GARCH model
heavy-tail
Sure explained variability and independence screening
期刊论文
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2017, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 849-883
作者:
Chen, Min
;
Lian, Yimin
;
Chen, Zhao
;
Zhang, Zhengjun
收藏
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浏览/下载:162/0
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提交时间:2018/07/30
Feature screening
sure screening property
generalised measures of correlation
nonparametric inference
model-free approach