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Short Communication: Minimal Quantile Functions Subject to Stochastic Dominance Constraints 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2022, 卷号: 13, 期号: 3, 页码: SC87-SC98
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming;  Xu, Zuo Quan;  Yang, Zhou
收藏  |  浏览/下载：41/0  |  提交时间：2023/02/07
SSD-minimal  stochastic dominance  Skorokhod lemma  complete market  risk minimizing  
KALMAN-BUCY FILTERING AND MINIMUM MEAN SQUARE ESTIMATOR UNDER UNCERTAINTY 期刊论文
SIAM JOURNAL ON CONTROL AND OPTIMIZATION, 2021, 卷号: 59, 期号: 4, 页码: 2669-2692
作者:  Ji, Shaolin;  Kong, Chuiliu;  Sun, Chuanfeng;  Zhang, Ji-Feng
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2022/04/02
Kalman-Bucy filtering  minimum mean square estimator  drift uncertainty  convex operator  minimax theorem  backward stochastic differential equation  
Expected Utility Maximization with Stochastic Dominance Constraints in Complete Markets 期刊论文
SIAM JOURNAL ON FINANCIAL MATHEMATICS, 2021, 卷号: 12, 期号: 3, 页码: 1054-1111
作者:  Wang, Xiangyu;  Xia, Jianming
收藏  |  浏览/下载：124/0  |  提交时间：2022/04/02
expected utility maximization  stochastic dominance  tail risk management  risk sharing  quantile formulation  
A robust Kalman-Bucy filtering problem 期刊论文
AUTOMATICA, 2020, 卷号: 122, 页码: 6
作者:  Ji, Shaolin;  Kong, Chuiliu;  Sun, Chuanfeng
收藏  |  浏览/下载：115/0  |  提交时间：2021/04/26
Kalman-Bucy filters  Model uncertainty  Robust estimation  Minimum mean square estimator  Minimax theorem  Sublinear operator