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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Direct local linear estimation for Sharpe ratio function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2021, 页码: 23
作者:
Lin, Hongmei
;
Tong, Tiejun
;
Wang, Yuedong
;
Xu, Wenchao
;
Zhang, Riquan
收藏
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2022/04/02
Heteroscedasticity
local likelihood estimation
local linear regression
nonparametric regression
Sharpe ratio function
Convergence of Self-Tuning Regulators under Conditional Heteroscedastic Noises with Unknown High-Frequency Gain
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2020, 页码: 15
作者:
Zhang, Yaqi
;
Guo, Lei
收藏
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浏览/下载:142/0
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提交时间:2021/01/14
ARCH model
conditional heteroscedasticity
convergence
self-tuning regulator
weighted least-squares algorithm
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
A Mallows-Type Model Averaging Estimator for the Varying-Coefficient Partially Linear Model
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2019, 卷号: 114, 期号: 526, 页码: 882-892
作者:
Zhu, Rong
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Mallows criterion
Model averaging
Varying-coefficient partially linear model
Analysis of censored data under heteroscedastic transformation regression models with unknown transformation function
期刊论文
CANADIAN JOURNAL OF STATISTICS-REVUE CANADIENNE DE STATISTIQUE, 2018, 卷号: 46, 期号: 2, 页码: 233-245
作者:
Wang, Qihua
;
Wang, Xuan
收藏
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浏览/下载:193/0
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提交时间:2018/07/30
Censored data
heteroscedasticity
transformation regression model
Model averaging with averaging covariance matrix
期刊论文
ECONOMICS LETTERS, 2016, 卷号: 145, 页码: 214-217
作者:
Zhao, Shangwei
;
Zhang, Xinyu
;
Gao, Yichen
收藏
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浏览/下载:96/0
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提交时间:2018/07/30
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Model averaging
Testing heteroscedasticity in partially linear models with missing covariates
期刊论文
JOURNAL OF NONPARAMETRIC STATISTICS, 2011, 卷号: 23, 期号: 2, 页码: 321-337
作者:
Liu, Xiaohui
;
Wang, Zhizhong
;
Hu, Xuemei
收藏
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浏览/下载:83/0
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提交时间:2018/07/30
partially linear model
heteroscedasticity test
missing at random
empirical likelihood ratio
Statistical inference for panel data semiparametric partially linear regression models with heteroscedastic errors
期刊论文
JOURNAL OF MULTIVARIATE ANALYSIS, 2010, 卷号: 101, 期号: 5, 页码: 1079-1101
作者:
You, Jinhong
;
Zhou, Xian
;
Zhou, Yong
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浏览/下载:111/0
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提交时间:2018/07/30
Asymptotic normality
Heteroscedasticity
One-way error component structure
Panel data
Partially linear model
Semiparametric estimation
Empirical likelihood based diagnostics for heteroscedasticity in partially linear errors-in-variables models
期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL PLANNING AND INFERENCE, 2009, 卷号: 139, 期号: 3, 页码: 916-929
作者:
Wong, Heung
;
Liu, Feng
;
Chen, Min
;
Ip, Wai Cheung
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2018/07/30
Heteroscedasticity
Empirical likelihood ratio
Partially linear models
Errors-in-variables
Nuisance parameter
Simultaneous confidence intervals for one-way layout based on generalized pivotal quantities
期刊论文
JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION, 2009, 卷号: 79, 期号: 10, 页码: 1235-1244
作者:
Xiong, Shifeng
;
Mu, Weiyan
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浏览/下载:137/0
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提交时间:2018/07/30
one-way layout
frequentist property
generalized pivotal quantity
heteroscedasticity
simultaneous confidence interval