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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Optimal rate of convergence for two classes of schemes to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motions
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2021, 卷号: 41, 期号: 2, 页码: 1608-1638
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Wang, Xu
收藏
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提交时间:2021/10/26
fractional Brownian motion
strong convergence rate
Runge-Kutta method
simplified step-N Euler scheme
Optimal strong convergence rate of a backward Euler type scheme for the Cox-Ingersoll-Ross model driven by fractional Brownian motion
期刊论文
STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS, 2020, 卷号: 130, 期号: 5, 页码: 2675-2692
作者:
Hong, Jialin
;
Huang, Chuying
;
Kamrani, Minoo
;
Wang, Xu
收藏
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浏览/下载:151/0
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提交时间:2020/06/30
Cox-Ingersoll-Ross model
Fractional Brownian motion
Backward Euler scheme
Optimal strong convergence rate
Malliavin calculus
Finite element approximations for second-order stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 184-197
作者:
Cao, Yanzhao
;
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic differential equation of boundary value type
fractional Brownian motion
piecewise constant approximation
finite element approximation
APPROXIMATING STOCHASTIC EVOLUTION EQUATIONS WITH ADDITIVE WHITE AND ROUGH NOISES
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 4, 页码: 1958-1981
作者:
Cao, Yanzhao
;
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
收藏
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic evolution equation
fractional Brownian motion
Wong-Zakai approximation
Galerkin approximation
Quasi-sure p-variation of fractional Brownian motion
期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2007, 卷号: 77, 期号: 5, 页码: 543-548
作者:
Cao, Guilan
;
He, Kai
收藏
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2018/07/30
sobolev spiced
fractional Brownian motion
p-variation
quasi-sure convergence
(p, alpha)-modificition
infinity-modificnion