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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk?
期刊论文
EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, 2017, 卷号: 13, 期号: 12, 页码: 8367-8382
作者:
He, Zhifang
;
Huang, Chuangxia
;
Gong, Xu
;
Yang, Xiaoguang
;
Wen, Fenghua
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提交时间:2018/07/30
downside realized semi variance
stock spot market
futures market
risk periods
forecasting power
Comparing risks with reference points: A stochastic dominance approach
期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2016, 卷号: 70, 页码: 105-116
作者:
Guo, Dongmei
;
Hu, Yi
;
Wang, Shouyang
;
Zhao, Lin
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浏览/下载:116/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic dominance
Reference point
Loss aversion
Downside risk
Allais-type anomalies
Endowment effect for risk
Granger causality in risk and detection of extreme risk spillover between financial markets
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2009, 卷号: 150, 期号: 2, 页码: 271-287
作者:
Hong, Yongmiao
;
Liu, Yanhui
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:126/0
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提交时间:2018/07/30
Cross-spectrum
Extreme downside risk
Financial contagion
Granger causality in risk
Nonlinear time series
Risk management
Value at Risk
Robust portfolio selection under downside risk measures
期刊论文
QUANTITATIVE FINANCE, 2009, 卷号: 9, 期号: 7, 页码: 869-885
作者:
Zhu, Shushang
;
Li, Duan
;
Wang, Shouyang
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浏览/下载:92/0
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提交时间:2018/07/30
Portfolio selection
Downside risk
Lower-partial moment
Robust optimization
Continuous-time mean-risk portfolio selection
期刊论文
ANNALES DE L INSTITUT HENRI POINCARE-PROBABILITES ET STATISTIQUES, 2005, 卷号: 41, 期号: 3, 页码: 559-580
作者:
Jin, HQ
;
Yan, HA
;
Zhou, XY
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提交时间:2018/07/30
mean-downside-risk
mean-semivariance
portfolio selection
weighted mean-variance