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Time-Varying Volatility Feedback of Energy Prices: Evidence from Crude Oil, Petroleum Products, and Natural Gas Using a TVP-SVM Model 期刊论文
SUSTAINABILITY, 2018, 卷号: 10, 期号: 12, 页码: 17
作者:  Jiang, Yong;  Ma, Chao-Qun;  Yang, Xiao-Guang;  Ren, Yi-Shuai
收藏  |  浏览/下载：144/0  |  提交时间：2019/03/05
crude oil  natural gas  petroleum product  structural breaks  time-varying volatility feedback  TVP-SVM model  
A Causality Analysis of Societal Risk Perception and Stock Market Volatility in China 期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE AND SYSTEMS ENGINEERING, 2018, 卷号: 27, 期号: 5, 页码: 613-631
作者:  Xu, Nuo;  Tang, Xijin
收藏  |  浏览/下载：168/0  |  提交时间：2018/11/16
Societal risk perception  stock market volatility  Baidu Index  Granger causality test  multiple linear regressions  
Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm 期刊论文
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:  Wang, Ximei;  He, Xingkang;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong
收藏  |  浏览/下载：165/0  |  提交时间：2018/07/30
Heston model  stochastic volatility model  parameter estimation  normal maximum likelihood estimation  pseudo maximum likelihood estimation  consistent extended Kalman filter