中文版 | English

在结果中检索

CSpace

浏览/检索结果: 共2条，第1-2条 帮助

限定条件    
已选(0)清除 条数/页：   排序方式：
Robust two-stage stochastic linear optimization with risk aversion 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2017, 卷号: 256, 期号: 1, 页码: 215-229
作者:  Ling, Aifan;  Sun, Jie;  Xiu, Naihua;  Yang, Xiaoguang
收藏  |  浏览/下载：118/0  |  提交时间：2018/07/30
Uncertainty modeling  Stochastic programming  Robust optimization  Conditional value-at-risk  Semidefinite programming  
A minimax portfolio selection strategy with equilibrium 期刊论文
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 2005, 卷号: 166, 期号: 1, 页码: 278-292
作者:  Deng, XT;  Li, ZF;  Wang, SY
收藏  |  浏览/下载：95/0  |  提交时间：2018/07/30
uncertainty modelling  portfolio selection  optimization  equilibrium