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Market inefficiencies associated with pricing oil stocks during shocks 期刊论文
ENERGY ECONOMICS, 2019, 卷号: 81, 页码: 661-671
作者:  Qiao, Kenan;  Sun, Yuying;  Wang, Shouyang
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Crude oil shocks  Interval-valued factor pricing models  Market efficiency  Oil stocks  Quantile regression  
Extreme Return, Extreme Volatility and Investor Sentiment 期刊论文
FILOMAT, 2016, 卷号: 30, 期号: 15, 页码: 3949-3961
作者:  Gong, Xu;  Wen, Fenghua;  He, Zhifang;  Yang, Jia;  Yang, Xiaoguang;  Pan, Bin
收藏  |  浏览/下载：107/0  |  提交时间：2018/07/30
Extreme return  Extreme volatility  Investor sentiment  Quantile regression