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Nonparametric identification for nonlinear autoregressive time series models: Convergence rates 期刊论文
CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B, 1999, 卷号: 20, 期号: 2, 页码: 173-184
作者:  Lu, ZD;  Cheng, P
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nonlinear AR model  optimal convergence rates  Kernel approach  autoregression function  variance of white noise  consistency  
On the geometric ergodicity of a non-linear autoregressive model with an autoregressive conditional heteroscedastic term 期刊论文
STATISTICA SINICA, 1998, 卷号: 8, 期号: 4, 页码: 1205-1217
作者:  Lu, ZD
收藏  |  浏览/下载：99/0  |  提交时间：2018/07/30
autoregression  beta-ARCH(p)  conditional heteroscedasticity  geometric ergodicity  Markov chain  nonlinear AR model with ARCH term