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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
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Energy-conserving Hamiltonian Boundary Value Methods for the numerical solution of the Korteweg-de Vries equation
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS, 2019, 卷号: 351, 页码: 117-135
作者:
Brugnano, Luigi
;
Gurioli, Gianmarco
;
Sun, Yajuan
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浏览/下载:191/0
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提交时间:2020/01/10
Korteweg-de Vries equation
Hamiltonian partial differential equations
Hamiltonian problems
Energy-conserving methods
Hamiltonian boundary value methods
HBVMs
Parameter Estimation and Variable Selection for Big Systems of Linear Ordinary Differential Equations: A Matrix-Based Approach
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2019, 卷号: 114, 期号: 526, 页码: 657-667
作者:
Wu, Leqin
;
Qiu, Xing
;
Yuan, Ya-xiang
;
Wu, Hulin
收藏
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浏览/下载:184/0
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提交时间:2020/01/10
Complex system
Eigenvalue updating algorithm
High dimension
Matrix-based variable selection
Ordinary differential equation
Separable least squares
ERGODIC APPROXIMATION TO CHEMICAL REACTION SYSTEM WITH DELAY
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2019, 卷号: 57, 期号: 1, 页码: 70-95
作者:
Chen, Chuchu
;
Liu, Di
收藏
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2020/01/10
stochastic delay differential equation
invariant measure
ergodicity
weak convergence order
Malliavin calculus
Poisson random measure
EXPLICIT theta-SCHEMES FOR MEAN-FIELD BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2672-2697
作者:
Sun, Yabing
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:153/0
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提交时间:2018/10/07
mean-field backward stochastic differential equation
theta-schemes
error estimates
Finite element approximations for second-order stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion
期刊论文
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 38, 期号: 1, 页码: 184-197
作者:
Cao, Yanzhao
;
Hong, Jialin
;
Liu, Zhihui
收藏
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浏览/下载:155/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic differential equation of boundary value type
fractional Brownian motion
piecewise constant approximation
finite element approximation
Inverse random source scattering for the Helmholtz equation in inhomogeneous media
期刊论文
INVERSE PROBLEMS, 2018, 卷号: 34, 期号: 1, 页码: 19
作者:
Li, Ming
;
Chen, Chuchu
;
Li, Peijun
收藏
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2018/07/30
inverse source scattering problem
the Helmholtz equation
stochastic partial differential equation
INVERSE RANDOM SOURCE SCATTERING FOR ELASTIC WAVES
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 6, 页码: 2616-2643
作者:
Bao, Gang
;
Chen, Chuchu
;
Li, Peijun
收藏
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浏览/下载:123/0
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提交时间:2018/07/30
inverse source scattering problem
elastic wave equation
stochastic partial differential equation
Fredholm integral equation
ERROR ANALYSIS FOR D-LEAPING SCHEME OF CHEMICAL REACTION SYSTEM WITH DELAY
期刊论文
MULTISCALE MODELING & SIMULATION, 2017, 卷号: 15, 期号: 4, 页码: 1797-1829
作者:
Chen, Chuchu
;
Liu, Di
收藏
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浏览/下载:124/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic delay differential equation
Poisson random measure
D-leaping
mean-square strong convergence order
weak convergence order
Malliavin calculus
Construction of Symplectic Runge-Kutta Methods for Stochastic Hamiltonian Systems
期刊论文
COMMUNICATIONS IN COMPUTATIONAL PHYSICS, 2017, 卷号: 21, 期号: 1, 页码: 237-270
作者:
Wang, Peng
;
Hong, Jialin
;
Xu, Dongsheng
收藏
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浏览/下载:106/0
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提交时间:2018/07/30
Stochastic differential equation
Stochastic Hamiltonian system
symplectic integration
Runge-Kutta method
order condition
Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:129/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps