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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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资助项目:National Natural Science Foundation of China[71631008]
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Model averaging prediction for time series models with a diverging number of parameters
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2021, 卷号: 223, 期号: 1, 页码: 190-221
作者:
Liao, Jun
;
Zou, Guohua
;
Gao, Yan
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:131/0
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提交时间:2021/10/26
Asymptotic optimality
Autoregressive process
Consistency
Mallows criterion
Model averaging
Forecasting Bitcoin realized volatility by exploiting measurement error under model uncertainty
期刊论文
JOURNAL OF EMPIRICAL FINANCE, 2021, 卷号: 62, 页码: 179-201
作者:
Qiu, Yue
;
Wang, Zongrun
;
Xie, Tian
;
Zhang, Xinyu
收藏
  |  
浏览/下载:133/0
  |  
提交时间:2021/10/26
HARQ
Model averaging
&
nbsp
Bitcoin
Realized volatility
A NEW STUDY ON ASYMPTOTIC OPTIMALITY OF LEAST SQUARES MODEL AVERAGING
期刊论文
ECONOMETRIC THEORY, 2021, 卷号: 37, 期号: 2, 页码: 388-407
作者:
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:128/0
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提交时间:2021/06/01
Reducing Simulation Input-Model Risk via Input Model Averaging
期刊论文
INFORMS JOURNAL ON COMPUTING, 2021, 卷号: 33, 期号: 2, 页码: 672-684
作者:
Nelson, Barry L.
;
Wan, Alan T. K.
;
Zou, Guohua
;
Zhang, Xinyu
;
Jiang, Xi
收藏
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2021/10/26
input modeling
stochastic simulation
input uncertainty
Model averaging estimation for high-dimensional covariance matrices with a network structure
期刊论文
ECONOMETRICS JOURNAL, 2021, 卷号: 24, 期号: 1, 页码: 177-197
作者:
Zhu, Rong
;
Zhang, Xinyu
;
Ma, Yanyuan
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:149/0
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提交时间:2021/06/01
asymptotic optimality
consistency
covariance regression network model
Mallows criterion
model averaging
Model averaging in a multiplicative heteroscedastic model
期刊论文
ECONOMETRIC REVIEWS, 2020, 页码: 25
作者:
Zhao, Shangwei
;
Ma, Yanyuan
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Wang, Shouyang
收藏
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浏览/下载:147/0
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提交时间:2020/09/23
Heteroscedasticity-robust
model averaging
multiplicative heteroscedasticity
plug-in
squared prediction risk
Model averaging estimators for the stochastic frontier model
期刊论文
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS, 2019, 卷号: 51, 期号: 2-3, 页码: 91-103
作者:
Parmeter, Christopher F.
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
收藏
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浏览/下载:166/0
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提交时间:2020/01/10
Optimality
J-fold cross-validation
Efficiency
Model selection
A Mallows-Type Model Averaging Estimator for the Varying-Coefficient Partially Linear Model
期刊论文
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL ASSOCIATION, 2019, 卷号: 114, 期号: 526, 页码: 882-892
作者:
Zhu, Rong
;
Wan, Alan T. K.
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:175/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Heteroscedasticity
Mallows criterion
Model averaging
Varying-coefficient partially linear model
A Demand Forecasting Method Based on Stochastic Frontier Analysis and Model Average: An Application in Air Travel Demand Forecasting
期刊论文
JOURNAL OF SYSTEMS SCIENCE & COMPLEXITY, 2019, 卷号: 32, 期号: 2, 页码: 615-633
作者:
Zhang Xinyu
;
Zheng Yafei
;
Wang Shouyang
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浏览/下载:179/0
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提交时间:2020/01/10
Air travel demand
demand forecasting
model average
model uncertainty
stochastic frontier analysis
Model averaging based on leave-subject-out cross-validation for vector autoregressions
期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2019, 卷号: 209, 期号: 1, 页码: 35-60
作者:
Liao, Jun
;
Zong, Xianpeng
;
Zhang, Xinyu
;
Zou, Guohua
收藏
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浏览/下载:187/0
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提交时间:2020/01/10
Asymptotic optimality
Consistency
Leave-subject-out cross-validation
Model averaging
Vector autoregressions