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Risk measures with comonotonic subadditivity or convexity and respecting stochastic orders 期刊论文
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS, 2009, 卷号: 45, 期号: 3, 页码: 459-465
作者:  Song, Yongsheng;  Yan, Jia-An
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Choquet integral  (Concave) distortion  Risk measure  Stochastic orders  Coherent  
Wick calculus for nonlinear Gaussian functionals 期刊论文
ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA-ENGLISH SERIES, 2009, 卷号: 25, 期号: 3, 页码: 399-414
作者:  Hu, Yao-zhong;  Yan, Jia-an
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Malliavin calculus  multiple integral  chaos decomposition  Wick product  Wick renormalization  
MARKOWITZ STRATEGIES REVISED 期刊论文
ACTA MATHEMATICA SCIENTIA, 2009, 卷号: 29, 期号: 4, 页码: 817-828
作者:  Yan Jia-an;  Zhou Xunyu
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continuous-time portfolio selection  Markowitz efficient strategies  goal-reaching probability  stopping time  expected loss  
General matrix-valued inhomogeneous linear stochastic differential equations and applications 期刊论文
STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2008, 卷号: 78, 期号: 15, 页码: 2361-2365
作者:  Duan, Jinqiao;  Yan, Jia-an
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