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Quasi-maximum exponential likelihood estimation for a non stationary GARCH(1,1) model 期刊论文
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, 2016, 卷号: 45, 期号: 4, 页码: 1000-1013
作者:  Pan, Baoguo;  Chen, Min
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Asymptotic normality  GARCH models  Non stationarity  Quasi-maximum exponential likelihood estimator  Primary 62M10  Secondary 62F12  
Sign-based portmanteau test for ARCH-type models with heavy-tailed innovations 期刊论文
JOURNAL OF ECONOMETRICS, 2015, 卷号: 189, 期号: 2, 页码: 313-320
作者:  Chen, Min;  Zhu, Ke
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ARCH-type model  Heavy-tailed innovation  LAD estimator  Model diagnostics  Sign-based portmanteau test  
Weighted least absolute deviations estimation for periodic ARMA models 期刊论文
ACTA MATHEMATICA SINICA-ENGLISH SERIES, 2015, 卷号: 31, 期号: 8, 页码: 1273-1288
作者:  Pan, Baoguo;  Chen, Min;  Wang, Yan
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Periodic ARMA  WLADE  asymptotic normality  strict periodic stationarity  periodic ergodicity