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Arbitrage-free conditions for implied volatility surface by Delta 期刊论文
NORTH AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCE, 2019, 卷号: 48, 页码: 819-834
作者:  Wang, Ximei;  Zhao, Yanlong;  Bao, Ying
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Implied volatility surface  Foreign exchange market  Arbitrage-free condition  Deltas  
Parameter estimates of Heston stochastic volatility model with MLE and consistent EKF algorithm 期刊论文
SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES, 2018, 卷号: 61, 期号: 4, 页码: 17
作者:  Wang, Ximei;  He, Xingkang;  Bao, Ying;  Zhao, Yanlong
收藏  |  浏览/下载：161/0  |  提交时间：2018/07/30
Heston model  stochastic volatility model  parameter estimation  normal maximum likelihood estimation  pseudo maximum likelihood estimation  consistent extended Kalman filter