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中国科学院数学与系统科学研究院机构知识库
KMS Of Academy of mathematics and systems sciences, CAS
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计算数学与科学工程计... [8]
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AN EXPLICIT MULTISTEP SCHEME FOR MEAN-FIELD FORWARD-BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
期刊论文
JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, 2021, 页码: 25
作者:
Sun, Yabing
;
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:109/0
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提交时间:2022/04/02
Mean-field forward backward stochastic differential equations
Explicit multistep scheme
Error estimates
Highly Accurate Numerical Schemes for Stochastic Optimal Control Via FBSDEs
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2020, 卷号: 13, 期号: 2, 页码: 296-319
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:145/0
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提交时间:2020/05/24
Forward backward stochastic differential equations
stochastic optimal control
stochastic maximum principle
projected quasi-Newton methods
A UNIFIED PROBABILISTIC DISCRETIZATION SCHEME FOR FBSDEs: STABILITY, CONSISTENCY, AND CONVERGENCE ANALYSIS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2020, 卷号: 58, 期号: 4, 页码: 2351-2375
作者:
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:115/0
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提交时间:2021/01/14
forward backward stochastic differential equations
numerical schemes
stability
consistency
convergence analysis
Explicit Deferred Correction Methods for Second-Order Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2019, 卷号: 79, 期号: 3, 页码: 1409-1432
作者:
Yang, Jie
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:153/0
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提交时间:2020/01/10
Deferred correction method
Second-order forward backward stochastic differential equations
Euler scheme
High-order rate of convergence
EXPLICIT theta-SCHEMES FOR MEAN-FIELD BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2018, 卷号: 56, 期号: 4, 页码: 2672-2697
作者:
Sun, Yabing
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:152/0
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提交时间:2018/10/07
mean-field backward stochastic differential equation
theta-schemes
error estimates
EFFICIENT SPECTRAL SPARSE GRID APPROXIMATIONS FOR SOLVING MULTI-DIMENSIONAL FORWARD BACKWARD SDES
期刊论文
DISCRETE AND CONTINUOUS DYNAMICAL SYSTEMS-SERIES B, 2017, 卷号: 22, 期号: 9, 页码: 3439-3458
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:118/0
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提交时间:2018/07/30
Spectral method
sparse grid approximations
forward backward stochastic differential equations
conditional expectations
fast Fourier transform
Deferred Correction Methods for Forward Backward Stochastic Differential Equations
期刊论文
NUMERICAL MATHEMATICS-THEORY METHODS AND APPLICATIONS, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222-242
作者:
Tang, Tao
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
收藏
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浏览/下载:119/0
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提交时间:2018/07/30
Deferred correction method
forward backward stochastic differential equations
Euler method
high-order scheme
deferredcorrectionmethodsforforwardbackwardstochasticdifferentialequations
期刊论文
numericalmathematicstheorymethodsandapplications, 2017, 卷号: 10, 期号: 2, 页码: 222
作者:
Tang Tao
;
Zhao Weidong
;
Zhou Tao
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浏览/下载:98/0
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提交时间:2020/01/10
AN EFFICIENT GRADIENT PROJECTION METHOD FOR STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL PROBLEMS
期刊论文
SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS, 2017, 卷号: 55, 期号: 6, 页码: 2982-3005
作者:
Gong, Bo
;
Liu, Wenbin
;
Tang, Tao
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:140/0
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提交时间:2018/07/30
stochastic optimal control
gradient projection methods
backward stochastic differential equations
conditional expectations
Multistep Schemes for Forward Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
期刊论文
JOURNAL OF SCIENTIFIC COMPUTING, 2016, 卷号: 69, 期号: 2, 页码: 651-672
作者:
Fu, Yu
;
Zhao, Weidong
;
Zhou, Tao
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浏览/下载:125/0
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提交时间:2018/07/30
Multistep scheme
Jump-diffusion process
Forward backward stochastic differential equation with jumps