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基于高频数据的非平稳garch11模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学数学, 2018, 卷号: 048, 期号: 003, 页码: 443
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：240/0  |  提交时间：2020/01/10
基于高频数据的非平稳GARCH(1,1)模型的拟极大指数似然估计 期刊论文
中国科学:数学, 2018, 卷号: 48.0, 期号: 003, 页码: 443-456
作者:  吴思鑫;  冯牧;  张虎;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：169/0  |  提交时间：2021/01/14
高频数据  非平稳  GARCH模型  拟极大指数似然估计  VaR  
跟踪微分系统解的研究 期刊论文
系统科学与数学, 2009, 卷号: 000, 期号: 001, 页码: 43
作者:  马中华;  吴国富;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：54/0  |  提交时间：2020/01/10
利用TD估计目标状态 期刊论文
应用数学学报, 2007, 卷号: 030, 期号: 001, 页码: 1
作者:  马中华;  吴国富;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：60/0  |  提交时间：2020/01/10
雷达组网中的数学规划问题 期刊论文
数学的实践与认识, 2007, 卷号: 037, 期号: 002, 页码: 75
作者:  马中华;  吴国富;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：123/0  |  提交时间：2020/01/10
中国股市板块羊群效应的实证研究 期刊论文
系统工程理论与实践, 2004, 卷号: 024, 期号: 012, 页码: 34
作者:  蒋学雷;  陈敏;  吴国富;  程希明
收藏  |  浏览/下载：141/0  |  提交时间：2020/01/10
中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析 期刊论文
数学的实践与认识, 2003, 卷号: 033, 期号: 003, 页码: 56
作者:  蒋学雷;  陈敏;  吴国富
收藏  |  浏览/下载：65/0  |  提交时间：2020/01/10
percentagepointsandpowerofakstypetestforlinearityinautoregressivetimeseries 期刊论文
actamathematicaeapplicataesinica, 2001, 卷号: 17, 期号: 4, 页码: 433
作者:  Chen M(陈敏);  Wu GF(吴国富);  Chen Gemai
收藏  |  浏览/下载：128/0  |  提交时间：2020/01/10
流态化非均匀结构的概率模型 期刊论文
应用数学学报, 2000, 卷号: 023, 期号: 002, 页码: 280
作者:  李静海;  马志明;  陈敏;  方碧琪;  崔和平;  吴国富
收藏  |  浏览/下载：143/0  |  提交时间：2020/01/10
平稳MA模型阶数的Bayesian估计 期刊论文
系统科学与数学, 1998, 卷号: 018, 期号: 004, 页码: 447
作者:  吴国富;  陈敏
收藏  |  浏览/下载：48/0  |  提交时间：2020/01/10